אירינה וולרי מלדזה התגרשו רשמית בשנת 2014. בנישואין אלה נולדה לאמן שלוש בנות. בהיותו נשוי, ולרי החל רומן עם אחד הסולנים של הקבוצה "VIA Gra" Albina Dzhanabaeva. לזוג שני בנים שגדלים: קונסטנטין ולוק.
אלבינה דז'נאבאבה הציגה לאחרונה את תוכנית הקונצרטים שלה במוסקבה. ולרי תמך באשתו במהלך הקונצרט, ובראיון הודה כי ההופעה כולה תוכננה לחלוטין על ידי אלבינה עצמה - מלדזה ממעט לתת עצות לאשתו בנוגע לעבודה.
"אני לא נותן לה עצות, יש לה מספיק ניסיון. למרות שמבחינת בחירת התלבושת לדבר במצגת זו, אשתי התייעצה איתי. התמקמנו על אוברול. נראה לי שזה הכי מתאים לערב. אנחנו יכולים לדבר על כל דבר. אחרי ההופעה אני, למשל, יכול לספר לה על כל ההיבטים של הקונצרט. אם פתאום משהו לא בסדר, אז איך לא לדבר על זה? איך לתקן טעויות אז? " - שיתף את מלדזה עם WomanHit.